Draft for Statistics with Scilab
Michaël Baudin [Fri, 13 Feb 2009 10:37:58 +0000 (11:37 +0100)]
13 files changed:
scilab_doc/statisticswithscilab/Makefile [new file with mode: 0644]
scilab_doc/statisticswithscilab/inscilab.tex [new file with mode: 0644]
scilab_doc/statisticswithscilab/introduction.sce [new file with mode: 0644]
scilab_doc/statisticswithscilab/introduction.tex [new file with mode: 0644]
scilab_doc/statisticswithscilab/introduction_convergencemoments.png [new file with mode: 0644]
scilab_doc/statisticswithscilab/introduction_ecdfcomparison.png [new file with mode: 0644]
scilab_doc/statisticswithscilab/introduction_ecdfnormal.png [new file with mode: 0644]
scilab_doc/statisticswithscilab/missingfeatures.tex [new file with mode: 0644]
scilab_doc/statisticswithscilab/notes.txt [new file with mode: 0644]
scilab_doc/statisticswithscilab/scilabstats.pdf [new file with mode: 0644]
scilab_doc/statisticswithscilab/scilabstats.tex [new file with mode: 0644]
scilab_doc/statisticswithscilab/statisticsscilab.bib [new file with mode: 0644]
scilab_doc/statisticswithscilab/statstoolboxes.tex [new file with mode: 0644]

diff --git a/scilab_doc/statisticswithscilab/Makefile b/scilab_doc/statisticswithscilab/Makefile
new file mode 100644 (file)
index 0000000..4f8ef64
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,34 @@
+#!/bin/sh
+
+RAPPORT = scilabstats
+
+LT = pdflatex
+
+pdf:
+       $(LT) $(RAPPORT)
+       bibtex $(RAPPORT)
+       $(LT) $(RAPPORT)
+       $(LT) $(RAPPORT)
+
+
+dvi:
+       $(LT) ${RAPPORT}
+       bibtex ${RAPPORT}
+       $(LT) ${RAPPORT}
+
+clean:
+       rm -f *.aux
+       rm -f *.bbl
+       rm -f *.blg
+       rm -f *.log
+       rm -f *.out
+       rm -f *.toc
+
+spell:
+       ispell -t ${RAPPORT}.tex
+
+distclean:
+       make clean
+       rm -f ${RAPPORT}.pdf
+       rm -f ${RAPPORT}.dvi
+       
diff --git a/scilab_doc/statisticswithscilab/inscilab.tex b/scilab_doc/statisticswithscilab/inscilab.tex
new file mode 100644 (file)
index 0000000..0655bcc
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,340 @@
+\chapter{Scilab statistical features}
+
+In this chapter, we describe the features which are provided 
+in Scilab's core, that is, "out of the box".
+Indeed, Scilab provide features such as general statistical 
+description of datas, many cumulated density functions 
+and can generate uniform and non uniform random variates.
+These features are based on several open source libraries, that 
+we are analysing in the first section.
+A complete overview of these features is provided in the 
+second section, where we analyse the full list of functions and 
+the numerical methods they use. For the most important 
+functions, we provide a sample session where the function is 
+used and some plots of the results.
+
+\section{The sources}
+
+In this section, we analyse the libraries which are available 
+in Scilab and which provide its statistical features.
+The figure \ref{inscilab-libraries} is an overview of the 
+libraries which are either Scilab macros or source code, provided
+in C, Fortran 77 or as Scilab macros. 
+
+\begin{figure}[htbp]
+\begin{tabular}{|l|l|}
+\hline
+Commands & calerf, erf, erfc, erfcx \\
+Routines & CALERF\\
+Directory & scilab/modules/elementary\_functions/src/fortran\\
+Language & Fortran\\
+Download & \url{http://www.kurims.kyoto-u.ac.jp/~ooura/index.html} \\
+Author & Takuya Ooura \\
+Year & 1996 \\
+References & \cite{Algorithm715} \\
+\hline
+\hline
+Name & Labostat \\
+Directory & scilab/modules/elementary\_functions/src/fortran\\
+Commands & General description functions (center, variance, etc...) \\
+Language & Scilab scripts \\
+Author & Carlos Klimann \\
+Year & 2000 \\
+References & \cite{Wonacott1990}, \cite{Saporta2006}\\
+\hline
+\hline
+Name & DCDFLIB \\
+Directory & scilab/modules/statistics/src/dcdflib\\
+Download & \url{http://www.netlib.org/random/}\\
+Commands & Cumulated Density Functions (cdfbet, cdfbin, etc...)  \\
+Language & Fortran \\
+Author & Barry Brown, W. J. Cody, Alfred H. Morris Jr \\
+Year & 1994 for library, 1992 for code by Cody, 1991 for code by Morris \\
+References & \cite{abramowitz+stegun1964}, \cite{HartEtAl:1968}, \cite{Algorithm715}, \cite{Kennedy1980}
+\cite{Algo708}, \cite{DiDonato1986}\\
+\hline
+\hline
+Name & Randlib \\
+Directory & scilab/modules/randlib/src/fortran\\
+Download & \url{ftp://odin.mda.uth.tmc.edu/pub/source}\\
+& (unavailable at the time of the writing of this report)\\
+Commands & grand (for distributions like normal, gamma, chi, etc...)  \\
+Language & Fortran \\
+Author & Barry Brown, James Lovato, Kathy Russell, John Venier \\
+Year & 1997 \\
+References & \cite{Ahrens1972}, \cite{358390}, \cite{Devroye86non-uniformrandom},
+\cite{AhrensDieter1973}\\
+\hline
+\end{tabular}
+\caption{Statistical libraries available in Scilab}
+\label{inscilab-libraries}
+\end{figure}
+
+
+\section{Overview of functions}
+
+The figure \ref{inscilab-fulllist} presents a complete list 
+of Scilab statistical functions.
+
+\begin{figure}[htbp]
+\begin{tabular}{|l|l|}
+\hline
+\textbf{Description} & \\
+\textbf{of Data} & \\
+\hline
+center &     cmoment \\
+correl &     covar  \\
+ftest &     ftuneq  \\
+geomean &    harmean  \\
+iqr &    labostat  \\
+mad &    mean  \\
+meanf &    median  \\
+moment &    msd  \\
+mvvacov &    nancumsum  \\
+nand2mean &    nanmax  \\
+nanmean &    nanmeanf  \\
+nanmedian &    nanmin  \\
+nanstdev &    nansum  \\
+nfreq &    pca  \\
+perctl &    princomp  \\
+quart &    regress  \\
+sample &    samplef  \\
+samwr &    show\_pca  \\
+st\_deviation &    stdevf  \\
+strange &    tabul  \\
+thrownan &    trimmean  \\
+variance &    variancef  \\
+wcenter & \\
+\hline
+\end{tabular}
+\begin{tabular}{|l|l|}
+\hline
+\textbf{Special} & \\
+\textbf{Functions} & \\
+\hline
+beta & calerf \\
+erf & erfc \\
+erfcx & erfinv \\
+gamma & gammaln \\
+\hline
+\hline
+\textbf{Random} &\\
+\textbf{Number} &\\
+\textbf{Generation} &\\
+\hline
+grand & prbs\_a \\
+rand & sprand \\
+randpencil &\\
+\hline
+\hline
+\textbf{Cumulated} &\\
+\textbf{Density} &\\
+\textbf{Functions} &\\
+\hline
+cdfbet & cdfbin  \\
+cdfchi & cdfchn  \\
+cdff & cdffnc  \\
+cdfgam & cdfnbn  \\
+cdfnor & cdfpoi  \\
+cdft & \\
+\hline
+\end{tabular}
+\caption{Complete list of statistical features in Scilab}
+\label{inscilab-fulllist}
+\end{figure}
+
+\subsection{General description functions}
+
+The figure \ref{inscilab-descriptionfunctions} presents the 
+general description functions available in Scilab.
+
+\begin{figure}[htbp]
+\begin{tabular}{|l|l|}
+\hline
+Name & Feature\\
+\hline
+center & center \\
+wcenter & center and weight \\
+cmoment & central moments of all orders \\
+correl & correlation of two variables \\
+covar & covariance of two variables \\
+ftest & Fischer ratio \\
+ftuneq & Fischer ratio for samples of unequal size. \\
+geomean & geometric mean \\
+harmean & harmonic mean \\
+iqr & interquartile range \\
+mad & mean absolute deviation \\
+mean & mean (row mean, column mean) of vector/matrix entries \\
+meanf & weighted mean of a vector or a matrix \\
+median & median (row median, column median,...) of vector/matrix/array entries \\
+moment & non central moments of all orders \\
+msd & mean squared deviation \\
+mvvacov & computes variance-covariance matrix \\
+nancumsum & cumulative sum of the values of a matrix \\
+nand2mean & difference of the means of two independent samples \\
+nanmax & max (ignoring Nan's) \\
+nanmean & mean (ignoring Nan's) \\
+nanmeanf & mean (ignoring Nan's) with a given frequency. \\
+nanmedian & median of the values of a numerical vector or matrix \\
+nanmin & min (ignoring Nan's) \\
+nanstdev & standard deviation (ignoring the Nans). \\
+nansum & sum of values ignoring Nan's \\
+nfreq & frequence of the values in a vector or matrix \\
+pca & computes principal components analysis with standardized variables \\
+perctl & computation of percentils \\
+princomp & Principal components analysis \\
+quart & computation of quartiles \\
+regress & regression coefficients of two variables \\
+sample & sampling with replacement \\
+samplef & sample with replacement from a population and frequences of his values. \\
+samwr & sampling without replacement \\
+show\_pca & visualization of principal components analysis results \\
+st\_deviation & standard deviation (row or column-wise) of vector/matrix entries  \\
+stdevf & standard deviation \\
+strange & range \\
+tabul & frequency of values of a matrix or vector \\
+thrownan & eliminates nan values \\
+trimmean & trimmed mean of a vector or a matrix \\
+variance & variance of the values of a vector or matrix \\
+variancef & standard deviation of the values of a vector or matrix \\
+\hline
+\end{tabular}
+\caption{Description of Data functions}
+\label{inscilab-descriptionfunctions}
+\end{figure}
+
+\subsection{Special functions}
+
+The figure \ref{inscilab-specialfunctions} presents the special functions 
+available in Scilab.
+
+\begin{figure}[htbp]
+\begin{tabular}{|l|l|}
+\hline
+Name & Feature\\
+\hline
+beta & beta function \\
+calerf & computes error functions \\
+erf & error function \\
+erfc & complementary error function \\
+erfcx & scaled complementary error function \\
+erfinv & inverse of the error function \\
+gamma & gamma function \\
+gammaln & logarithm of gamma function \\
+\hline
+\end{tabular}
+\caption{Special functions}
+\label{inscilab-specialfunctions}
+\end{figure}
+
+The figure \ref{inscilab-specialfunctionsdetailed} presents 
+a detailed analysis of the location and internal design
+of the special functions available in Scilab.
+
+\begin{figure}[htbp]
+\begin{tabular}{|l|l|}
+\hline
+Name & Location / Internals \\
+\hline
+beta & modules/special\_functions/sci\_gateway/c/sci\_beta.c \\
+& switch to dgammacody by W. J. Cody and \\
+& L. Stoltz and to betaln from DCDFLIB \\
+\hline
+calerf & modules/elementary\_functions/src/fortran \\
+& by Takuya OOURA \\
+\hline
+erf & modules/elementary\_functions/macros/erf.sci \\
+&  call to calerf \\
+\hline
+erfc & modules/elementary\_functions/macros/erfc.sci \\
+& call to calerf \\
+\hline
+erfcx & modules/elementary\_functions/macros/erfcx.sci \\
+& call to calerf \\
+\hline
+erfinv & modules/special\_functions/macros/erfinv.sci \\
+& rational aproximation of erfinv + 2 Newton's steps\\
+\hline
+gamma & modules/special\_functions/sci\_gateway/fortran/sci\_f\_gamma.f  \\
+& based on dgammacody by W. J. Cody and L. Stoltz \\
+\hline
+gammaln & modules/elementary\_functions/src/fortran/dlgama.f  \\
+& by W. J. Cody and L. Stoltz \\
+\hline
+\end{tabular}
+\caption{Detailed analysis of special functions}
+\label{inscilab-specialfunctionsdetailed}
+\end{figure}
+
+\subsection{Cumulated density functions}
+
+The figure \ref{inscilab-cdffunctions} presents the cumulated
+density functions available in Scilab.
+
+\begin{figure}[htbp]
+\begin{tabular}{|l|l|}
+\hline
+Name & Feature\\
+\hline
+cdfbet & Beta distribution \\
+cdfbin & Binomial distribution \\
+cdfchi & chi-square distribution \\
+cdfchn & non-central chi-square distribution \\
+cdff & F distribution \\
+cdffnc & non-central F distribution \\
+cdfgam & gamma distribution \\
+cdfnbn & negative binomial distribution \\
+cdfnor & normal distribution \\
+cdfpoi & poisson distribution \\
+cdft & Student's T distribution\\
+\hline
+\end{tabular}
+\caption{Cumulated density functions}
+\label{inscilab-cdffunctions}
+\end{figure}
+
+
+\subsection{Random number generation}
+
+The figure \ref{inscilab-randomnumbercommands} presents the random
+number generators available in Scilab.
+
+\begin{figure}[htbp]
+\begin{tabular}{|l|l|}
+\hline
+Name & Feature\\
+\hline
+grand & Random number generators \\
+prbs\_a & pseudo random binary sequences generation \\
+rand & random number generator \\
+sprand & sparse random matrix \\
+randpencil & random pencil \\
+\hline
+\end{tabular}
+\caption{Random number commands}
+\label{inscilab-randomnumbercommands}
+\end{figure}
+
+The figure \ref{inscilab-randomnumbercommands} presents a detailed 
+analysis of the location and design of the random
+number generators available in Scilab.
+
+\begin{figure}[htbp]
+\begin{tabular}{|l|l|}
+\hline
+Name & Location / Internals \\
+\hline
+grand & modules/randlib/sci\_gateway/c/sci\_grand.c \\
+& based on several random number generators\\
+prbs\_a & modules/cacsd/macros/prbs\_a.sci \\
+& based on rand \\
+rand & modules/elementary\_functions/src/fortran/urand.f \\
+& by Michael A. Malcolm And Cleve B. Moler \\
+sprand & (todo)\\
+randpencil & (todo)\\
+\hline
+\end{tabular}
+\caption{Detailed analysis of random number commands}
+\label{inscilab-detailrandomnumbercommands}
+\end{figure}
+
diff --git a/scilab_doc/statisticswithscilab/introduction.sce b/scilab_doc/statisticswithscilab/introduction.sce
new file mode 100644 (file)
index 0000000..cee0dd5
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,93 @@
+// Scilab ( http://www.scilab.org/ ) - This file is part of Scilab
+// Copyright (C) 2008 - INRIA - Michael Baudin
+//
+// This file must be used under the terms of the CeCILL.
+// This source file is licensed as described in the file COPYING, which
+// you should have received as part of this distribution.  The terms
+// are also available at
+// http://www.cecill.info/licences/Licence_CeCILL_V2-en.txt
+//
+// introduction.sce --
+//   The scripts used in the introduction chapter of "Scilab and Statistics".
+//
+//
+// Empirical Cumulated Density Function of Normal Law with 200 samples
+//
+N=200;
+x = rand(1,N,"normal");
+Xsorted =gsort(x,"g","i"); 
+Ydata = (1:N)/N;
+plot(Xsorted,Ydata);
+f=gcf();
+f.children.title.text="Empirical Cumulated Density Function of Normal Law";
+compound=f.children.children(1);
+h1=captions(compound.children,"rand() with Polar method");
+h1.legend_location="in_upper_left";
+nbplots = 1;
+for i = 1:nbplots
+  mypoly = f.children.children(2).children(i);
+  mypoly.thickness=2;
+  mypoly.mark_size=2;
+  mypoly.mark_size_unit="tabulated";
+end
+filename = "introduction_ecdfnormal.png";
+xs2png(0,filename);
+
+//
+// Empirical Cumulated Density Function of Normal Law with 200 samples
+// Compared with "exact" Cumulated Density Function.
+//
+N=200;
+x = rand(1,N,"normal");
+Xsorted =gsort(x,"g","i"); 
+Ydata = (1:N)/N;
+x=linspace(-3,3,100);
+P=cdfnor("PQ",x,zeros(x),ones(x));
+plot(Xsorted,Ydata,x,P);
+f=gcf();
+f.children.title.text="Empirical Cumulated Density Function of Normal Law";
+compound=f.children.children(1);
+h1=captions(compound.children,["cdfnor() with Rational Functions","rand() with Polar method"]);
+h1.legend_location="in_upper_left";
+nbplots = 2;
+for i = 1:nbplots
+  mypoly = f.children.children(2).children(i);
+  mypoly.thickness=2;
+  mypoly.mark_size=2;
+  mypoly.mark_size_unit="tabulated";
+end
+filename = "introduction_ecdfcomparison.png";
+xs2png(0,filename);
+
+//
+// Observe convergence of mean and variance as N > infinity
+//
+nbpoints = 5;
+means=zeros(nbpoints,1);
+vars=zeros(nbpoints,1);
+stdevs=zeros(nbpoints,1);
+nlist = 1:nbpoints;
+for i = nlist
+  N=10^i;
+  x = rand(1,N,"normal");
+  means(i) = mean(x);
+  vars(i) = variance(x);
+  stdevs(i) = stdev(x);
+end
+plot(nlist,[means,vars,stdevs]);
+f=gcf();
+f.children.x_label.text="Log - Number of Samples";
+f.children.title.text="Convergence of moments of Normal Law";
+compound=f.children.children(1);
+h1=captions(compound.children,["Standard Deviation","Variance","Mean"]);
+h1.legend_location="in_upper_right";
+nbplots = 3;
+for i = 1:nbplots
+  mypoly = f.children.children(2).children(i);
+  mypoly.thickness=2;
+  mypoly.mark_size=2;
+  mypoly.mark_size_unit="tabulated";
+end
+filename = "introduction_convergencemoments.png";
+xs2png(0,filename);
+
diff --git a/scilab_doc/statisticswithscilab/introduction.tex b/scilab_doc/statisticswithscilab/introduction.tex
new file mode 100644 (file)
index 0000000..dd395fd
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,149 @@
+\chapter{Introduction}
+
+As stated in \cite{scilabstats2001}, Scilab's core provide
+a complete set of features related to simulation and statistical
+computations.
+Indeed, Scilab provide uniform pseudo-random number generators, functions to 
+compute the moments of a distribution and a complete set of 
+distributions. In this document, we will make a complete 
+overview on these features.
+
+It must be noticed, though, that these features
+are not as complete as in other languages, like R for example.
+This is why several toolboxes have developped in order to extend 
+the features of Scilab. In this document, we will present two
+major toolboxes, that is the Sci\_R toolbox and the Stix toolbox.
+
+In the last chapter, we will analyse the missing statistical 
+features and will analyse how these features are available in other
+tools, such as Matlab, R, or Octave.
+
+\section{A sample session}
+
+A good introduction on the statistical features of Scilab is \cite{scilabintro2007}.
+In the remaining of this introductin chapter, we will try to have 
+a flavour of how to perform statistical computations with Scilab.
+We focus on the algorithms which are used inside Scilab, to show what 
+exact algorithms perform the computations.
+
+As a first example, we will generate a sequence of numbers from a 
+normal law with mean 0 and standard deviation 1 (example inspired and simplified 
+from \cite{scilabintro2007}). The probability density function (pdf) 
+and the cumulated probability density function of the normal law is 
+\begin{eqnarray}
+f(x) &=& \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}},\\
+P(x) &=& \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}}.
+\end{eqnarray}
+
+The empirical cumulated density function \cite{artcomputerKnuthVol2} of a given
+set of data $\{x_i\}_{i=1,N}$ is given by 
+\begin{eqnarray}
+F_N(x) &=& \frac{\textrm{number of } x_1,x_2,\ldots,x_n \textrm{ that are }\leq x}{N}.
+\end{eqnarray}
+
+
+The numerical method used by Scilab to generate such numbers is the Polar 
+method for normal deviates, as presented in \cite{artcomputerKnuthVol2}.
+
+\lstset{language=Scilab}
+\lstset{numbers=left}
+\lstset{basicstyle=\footnotesize}
+\lstset{keywordstyle=\color{green}\bfseries}
+\begin{lstlisting}
+N=200;
+x = rand(1,N,"normal");
+Xsorted =gsort(x,"g","i"); 
+Ydata = (1:N)/N;
+plot(Xsorted,Ydata);
+e=gce();
+e.children.polyline_style=2;
+xtitle("Empirical Cumulated Density Function of Normal Law with 200 samples")
+filename = "introduction_ecdfnormal.png";
+xs2png(0,filename);
+\end{lstlisting}
+
+The empirical cumulated density function 
+is presented in figure \ref{introduction_ecdfnormal}.
+
+\begin{figure}[htbp]
+\begin{center}
+\includegraphics[height=10cm]{introduction_ecdfnormal.png}
+\end{center}
+\caption{Empirical Cumulated Density Function of Normal Law with 200 samples}
+\label{introduction_ecdfnormal}
+\end{figure}
+
+To compare the data which is produced by rand with the 
+cumulated density function of the normal law, we use the 
+\emph{cdfnor} primitive. This primitive is based on \cite{Algorithm715}
+and uses rational functions that theoretically approximate the normal 
+distribution function to at least 18 significant decimal digits. The same 
+primitive can be used to compute the inverse of the cumulated density 
+function. In that case, rational functions are used as starting values to 
+Newton's Iterations which compute the inverse standard normal.
+
+\lstset{language=Scilab}
+\lstset{numbers=left}
+\lstset{basicstyle=\footnotesize}
+\lstset{keywordstyle=\color{green}\bfseries}
+\begin{lstlisting}
+N=200;
+x = rand(1,N,"normal");
+Xsorted =gsort(x,"g","i"); 
+Ydata = (1:N)/N;
+x=linspace(-3,3,100);
+P=cdfnor("PQ",x,zeros(x),ones(x));
+plot(Xsorted,Ydata,x,P);
+\end{lstlisting}
+
+The comparison plot between the empirical cdf and the 
+computed cdf is presented in figure \ref{introduction_ecdcomparison}.
+
+\begin{figure}[htbp]
+\begin{center}
+\includegraphics[height=10cm]{introduction_ecdfcomparison.png}
+\end{center}
+\caption{Cumulated Density Function of Normal Law : comparison of cdf from 
+rational functions and empirical cdf from Polar method }
+\label{introduction_ecdcomparison}
+\end{figure}
+
+The moments of a distribution can be computed with the 
+\emph{mean}, \emph{variance} and \emph{stdev} Scilab macros,
+which are implementations of the moments. For the variance
+and standard deviation, the scaling factor is $N-1$.
+In the following script, one computes these moment for 
+an increasing number of samples, from $10^1$ to $10^5$.
+
+\lstset{language=Scilab}
+\lstset{numbers=left}
+\lstset{basicstyle=\footnotesize}
+\lstset{keywordstyle=\color{green}\bfseries}
+\begin{lstlisting}
+nbpoints = 5;
+means=zeros(nbpoints,1);
+vars=zeros(nbpoints,1);
+stdevs=zeros(nbpoints,1);
+nlist = 1:nbpoints;
+for i = nlist
+  N=10^i;
+  x = rand(1,N,"normal");
+  means(i) = mean(x);
+  vars(i) = variance(x);
+  stdevs(i) = stdev(x);
+end
+plot(nlist,[means,vars,stdevs]);
+\end{lstlisting}
+
+The convergence plot of the moments is presented in 
+figure \ref{introduction_convergencemoments}.
+
+\begin{figure}[htbp]
+\begin{center}
+\includegraphics[height=10cm]{introduction_convergencemoments.png}
+\end{center}
+\caption{Convergence of the moments of the normal law}
+\label{introduction_convergencemoments}
+\end{figure}
+
+
diff --git a/scilab_doc/statisticswithscilab/introduction_convergencemoments.png b/scilab_doc/statisticswithscilab/introduction_convergencemoments.png
new file mode 100644 (file)
index 0000000..81e7ceb
Binary files /dev/null and b/scilab_doc/statisticswithscilab/introduction_convergencemoments.png differ
diff --git a/scilab_doc/statisticswithscilab/introduction_ecdfcomparison.png b/scilab_doc/statisticswithscilab/introduction_ecdfcomparison.png
new file mode 100644 (file)
index 0000000..448d70d
Binary files /dev/null and b/scilab_doc/statisticswithscilab/introduction_ecdfcomparison.png differ
diff --git a/scilab_doc/statisticswithscilab/introduction_ecdfnormal.png b/scilab_doc/statisticswithscilab/introduction_ecdfnormal.png
new file mode 100644 (file)
index 0000000..19d3c51
Binary files /dev/null and b/scilab_doc/statisticswithscilab/introduction_ecdfnormal.png differ
diff --git a/scilab_doc/statisticswithscilab/missingfeatures.tex b/scilab_doc/statisticswithscilab/missingfeatures.tex
new file mode 100644 (file)
index 0000000..a7dcea7
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,10 @@
+\chapter{Missing features}
+
+\begin{itemize}
+\item Empirical Cumulated Density Function
+\item Robust implementation of variance, standard deviation.
+See in "Art of Computer Programming" \cite{artcomputerKnuthVol2}, chapter 4.2.2, "Accuracy of Floating
+Point Arithmetic", section A or in "Numerical Recipes" \cite{NumericalRecipes}, 
+chapter 14.1, "Moments of a Distribution: Mean, Variance, Skewness, and so Forth".
+\end{itemize}
+
diff --git a/scilab_doc/statisticswithscilab/notes.txt b/scilab_doc/statisticswithscilab/notes.txt
new file mode 100644 (file)
index 0000000..c71c064
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,286 @@
+* Faire le lien entre erf et cdfnor
+
+Voici l'intégralité des fonctionnalités à présenter
+
+XLV. Special Functions
+
+    beta : beta function (modules\special_functions\sci_gateway\c\sci_beta.c : switch to dgammacody by W. J. Cody and L. Stoltz and to betaln from DCDFLIB)
+    calerf : computes error functions (modules\elementary_functions\src/fortran from Takuya OOURA)
+    erf : The error function (modules\elementary_functions\macros\erf.sci with call to calerf)
+    erfc : The complementary error function (modules\elementary_functions\macros\erfc.sci with call to calerf)
+    erfcx : scaled complementary error function (modules\elementary_functions\macros\erfcx.sci with call to calerf)
+    erfinv : The inverse of the error function (modules\special_functions\macros\erfinv.sci)
+    gamma : The gamma function (modules\special_functions\sci_gateway\fortran\sci_f_gamma.f based on dgammacody by W. J. Cody and L. Stoltz)
+    gammaln : The logarithm of gamma function (modules\elementary_functions\src\fortran\dlgama.f by W. J. Cody and L. Stoltz)
+XLVII. Statistics
+
+    cdfbet ? cumulative distribution function Beta distribution
+    cdfbin ? cumulative distribution function Binomial distribution
+    cdfchi ? cumulative distribution function chi-square distribution
+    cdfchn ? cumulative distribution function non-central chi-square distribution
+    cdff ? cumulative distribution function F distribution
+    cdffnc ? cumulative distribution function non-central f-distribution
+    cdfgam ? cumulative distribution function gamma distribution
+    cdfnbn ? cumulative distribution function negative binomial distribution
+    cdfnor ? cumulative distribution function normal distribution
+    cdfpoi ? cumulative distribution function poisson distribution
+    cdft ? cumulative distribution function Student's T distribution
+    center ? center
+    wcenter ? center and weight
+    cmoment ? central moments of all orders
+    correl ? correlation of two variables
+    covar ? covariance of two variables
+    ftest ? Fischer ratio
+    ftuneq ? Fischer ratio for samples of unequal size.
+    geomean ? geometric mean
+    harmean ? harmonic mean
+    iqr ? interquartile range
+    labostat ? Statistical toolbox for Scilab
+    mad ? mean absolute deviation
+    mean ? mean (row mean, column mean) of vector/matrix entries
+    meanf ? weighted mean of a vector or a matrix
+    median ? median (row median, column median,...) of vector/matrix/array entries
+    moment ? non central moments of all orders
+    msd ? mean squared deviation
+    mvvacov ? computes variance-covariance matrix
+    nancumsum ? Thos function returns the cumulative sum of the values of a matrix
+    nand2mean ? difference of the means of two independent samples
+    nanmax ? max (ignoring Nan's)
+    nanmean ? mean (ignoring Nan's)
+    nanmeanf ? mean (ignoring Nan's) with a given frequency.
+    nanmedian ? median of the values of a numerical vector or matrix
+    nanmin ? min (ignoring Nan's)
+    nanstdev ? standard deviation (ignoring the NANs).
+    nansum ? Sum of values ignoring NAN's
+    nfreq ? frequence of the values in a vector or matrix
+    pca ? Computes principal components analysis with standardized variables
+    perctl ? computation of percentils
+    princomp ? Principal components analysis
+    quart ? computation of quartiles
+    regress ? regression coefficients of two variables
+    sample ? Sampling with replacement
+    samplef ? sample with replacement from a population and frequences of his values.
+    samwr ? Sampling without replacement
+    show_pca ? Visualization of principal components analysis results
+    st_deviation ? standard deviation (row or column-wise) of vector/matrix entries ? standard deviation (row or column-wise) of vector/matrix entries
+    stdevf ? standard deviation
+    strange ? range
+    tabul ? frequency of values of a matrix or vector
+    thrownan ? eliminates nan values
+    trimmean ? trimmed mean of a vector or a matrix
+    variance ? variance of the values of a vector or matrix
+    variancef ? standard deviation of the values of a vector or matrix
+
+Miscelanous
+
+    grand ? Random number generator(s) (modules\randlib\sci_gateway\c\sci_grand.c based on several random number generators)
+    prbs_a ? pseudo random binary sequences generation (modules\cacsd\macros\prbs_a.sci based on rand)
+    rand ? random number generator (modules\elementary_functions\src\fortran\urand.f BY MICHAEL A. MALCOLM and CLEVE B. MOLER)
+    sprand ? sparse random matrix
+    randpencil ? random pencil
+
+***************************************************
+
+C   http://www.kurims.kyoto-u.ac.jp/~ooura/index.html
+C   Takuya OOURA, Research Institute for Mathematical Sciences 
+C   Kyoto University, Kyoto 606-01 Japan
+C   e-mail : ooura@kurims.kyoto-u.ac.jp
+
+Directory : scilab\modules\elementary_functions\src\fortran
+Language : Fortran
+Download : http://www.kurims.kyoto-u.ac.jp/~ooura/index.html
+Author : Takuya OOURA
+
+***************************************************
+DCDFLIB
+Language : Fortran
+Directory : scilab\modules\statistics\src\dcdflib
+Download : http://www.netlib.org/random/
+Author : Barry Brown, James Lovato, Kathy Russell
+
+Barry Brown, James Lovato, Kathy Russell,
+Department of Biomathematics,
+University of Texas,
+Houston, Texas. 
+
+                                    DCDFLIB
+
+            Library of Fortran Routines for Cumulative Distribution
+                 Functions, Inverses, and Other Parameters
+
+                                (February, 1994)
+
+                          SUMMARY OF DCDFLIB
+
+This  library  contains routines  to compute  cumulative  distribution
+functions, inverses, and    parameters  of the  distribution  for  the
+following set of statistical distributions:
+
+    (1) Beta
+    (2) Binomial
+    (3) Chi-square
+    (4) Noncentral Chi-square
+    (5) F
+    (6) Noncentral F
+    (7) Gamma
+    (8) Negative Binomial
+    (9) Normal
+    (10) Poisson
+    (11) Student's t
+
+Given values of all but one parameter of a distribution, the other is
+computed.  These calculations are done with  FORTRAN Double Precision 
+variables.
+
+
+***************************************************
+
+randlib-1.3
+       
+C library routines for Random Number Generation
+Description:   Randlib is a large library for random variate generation from many univariate and multivariate distributions. The bottom level routines provide 32 virtual random number generators. Each generator can provide 1,048,576 blocks of numbers, and each block is of length 1,073,741,824. Any generator can be set to the beginning or end of the current block or to its starting value.
+
+
+Directory : D:\Baudin\ProjetScilab\git\scilab\scilab\modules\randlib\src\fortran
+Language : Fortran
+Download : ftp://odin.mda.uth.tmc.edu/pub/source/ (unavailable at the time of the writing of this report)
+Author:        Barry Brown, James Lovato, Kathy Russell, John Venier
+
+****************************************************
+Directory : D:\Baudin\ProjetScilab\git\scilab\scilab\modules\randlib\src\c
+Language : C
+Download : "My offer of RNG's for C was an invitation to dance"
+http://groups.google.com/group/sci.crypt/msg/eb4ddde782b17051?pli=1
+Author : G. Marsaglia
+
+Kiss
+
+ *      the kiss generator of G. Marsaglia
+ *      generate random integers (uint) in [0, 2^32 - 1]
+ *      the state is given by 4 integers (z, w, jsr, jcong)
+ *
+ *   NOTES
+ *      The code was given by G. Marsaglia at the end of  a
+ *      thread  concerning  RNG  in C in several newsgroups
+ *      (whom sci.math.num-analysis) "My offer of RNG's for
+ *      C  was an invitation to dance..."
+ *
+ *      Slight modifications by Bruno Pincon for inclusion in
+ *      Scilab (added set/get state routines)
+ *
+ *      kiss is made of combinaison of severals  others but  
+ *      they  are not interfaced at the scilab level.
+ *
+ *      Need that it is assumed that the 
+ *         unsigned long arithmetic is the classic 32 bits 
+ *         unsigned arithmetic modulo 2^32 (ie all is exact
+ *         modulo 2^32) 
+****************************************************
+clcg2
+Directory : D:\Baudin\ProjetScilab\git\scilab\scilab\modules\randlib\src\c
+Language : C
+Download : ?
+Author : Luc Devroye
+
+ *  PURPOSE
+ *     uniform random number generator developed by Pierre 
+ *     Lecuyer based on a clever and tested combination of 
+ *     two linear congruential sequences
+ *
+ *        s1 <- a1*s1 mod m1 ,  a1 = 40014, m1 = 2147483563
+ *        s2 <- a2*s2 mod m2 ,  a2 = 40692, m2 = 2147483399
+ *
+ *        output <-  s1-s2 mod (m1 - 1)  
+ *
+ *        so output is in [0, 2147483561], period about 2.3 10^18
+ *
+ *        The state is given by (s1, s2). In case of a user
+ *        modification of the state we must have :
+ * 
+ *              s1 in [1, m1-1]
+ *              s2 in [1, m2-1]
+ *
+ *  ORIGIN
+ *     The basic code is provided at the Luc Devroye 's home page.
+ *     Modifications by Bruno Pincon (in particular added routines 
+ *     to set and get the state, and modify the generator to get 
+ *     exactly  s1-s2 mod (m1 - 1) for "coherence" with the others 
+ *     generators : provides numbers in [0, MaxRngInt(generator)] 
+ *     (see NOTE some lines after)
+
+@article{Ecuyer1988,
+ author = {L'Ecuyer,, P.},
+ title = {Efficient and portable combined random number generators},
+ journal = {Commun. ACM},
+ volume = {31},
+ number = {6},
+ year = {1988},
+ issn = {0001-0782},
+ pages = {742--751},
+ doi = {http://doi.acm.org/10.1145/62959.62969},
+ publisher = {ACM},
+ address = {New York, NY, USA},
+ }
+
+****************************************************
+clcg4
+Directory : D:\Baudin\ProjetScilab\git\scilab\scilab\modules\randlib\src\c
+Language : C
+Download : http://www.iro.umontreal.ca/~lecuyer/myftp/papers/
+Author : L'Ecuyer and Andres
+
+ *     clcg4 generator stuff
+ *
+ *  AUTHORS
+ *     The following code is from L'Ecuyer and Andres "A Randow Number based
+ *     on the combinaison of Four LCG" (distributed at the Pierre L'Ecuyer
+ *     home page with a corresponding paper).
+****************************************************
+FSULTRA
+Directory : D:\Baudin\ProjetScilab\git\scilab\scilab\modules\randlib\src\c
+Download : http://archives.math.utk.edu/software/msdos/miscellaneous/fsultra1/
+Language : C
+Authors : Arif Zaman and George Marsaglia
+
+FSU - ULTRA    The greatest random number generator that ever was
+               or ever will be.  Way beyond Super-Duper.
+               (Just kidding, but we think its a good one.)
+
+Authors:       Arif Zaman (arif@stat.fsu.edu) and
+               George Marsaglia (geo@stat.fsu.edu).
+
+Date:          27 May 1992
+
+Version:       1.05
+
+Copyright:     To obtain permission to incorporate this program into
+               any commercial product, please contact the authors at
+               the e-mail address given above or at
+
+               Department of Statistics and
+               Supercomputer Computations Research Institute
+               Florida State University
+               Tallahassee, FL 32306.
+
+See Also:      README          for a brief description
+               ULTRA.DOC       for a detailed description
+
+
+   File: ULTRA.C
+
+   This is the ULTRA random number generator written entirely in C.
+
+   This may serve as a model for an assembler version of this routine.
+   The programmer should avoid simply duplicating and instead use the
+   usual assembler features to increase the speed of this routine.
+
+   Especially the subroutine SWB should be replaced by the one
+   machine instruction (usually called subtract-with-borrow) that
+   is available in almost every hardware.
+
+   For people not familiar with 8086 assembler, it may help to
+   consult this when reading the assembler code. This program should
+   be a dropin replacement for the assembler versions, but is about
+   half as fast.
+
+
diff --git a/scilab_doc/statisticswithscilab/scilabstats.pdf b/scilab_doc/statisticswithscilab/scilabstats.pdf
new file mode 100644 (file)
index 0000000..f87213a
Binary files /dev/null and b/scilab_doc/statisticswithscilab/scilabstats.pdf differ
diff --git a/scilab_doc/statisticswithscilab/scilabstats.tex b/scilab_doc/statisticswithscilab/scilabstats.tex
new file mode 100644 (file)
index 0000000..5a6753f
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,112 @@
+%
+% scilabstats.tex --
+%   Some notes about Scilab statistical features in Scilab.
+%
+% Copyright 2008 Michael Baudin
+%
+\documentclass[12pt]{report}
+
+%% Good fonts for PDF
+\usepackage[cyr]{aeguill}
+
+%% Package for page headers
+\usepackage{fancyhdr}
+
+%% Package to include graphics
+%% Comment for DVI
+\usepackage[pdftex]{graphicx}
+
+%% Figures formats: jpeg or pdf
+%% Comment for DVI
+\DeclareGraphicsExtensions{.jpg,.pdf}
+
+%% Package to create Hyperdocuments
+%% Comment for DVI
+\usepackage[pdftex,colorlinks=true,linkcolor=blue,citecolor=blue,urlcolor=blue]{hyperref}
+
+%% Package to control printed area size
+\usepackage{anysize}
+%% ...by defining margins {left}{right}{top}{bottom}
+\marginsize{22mm}{14mm}{12mm}{25mm}
+
+%% Package used to include a bibliography
+\usepackage{natbib}
+
+%% R for real numbers
+\usepackage{amssymb}
+
+%% User defined commands
+
+\usepackage{url}
+
+% Scilab macros
+\newcommand{\scimacro}[1]{\textit{#1}}
+\newcommand{\scicommand}[1]{\textit{#1}}
+
+% To highlight source code
+\usepackage{listings}
+
+% Define theorem environments 
+\newtheorem{theorem}{Theorem}[section]
+\newtheorem{lemma}[theorem]{Lemma}
+\newtheorem{proposition}[theorem]{Proposition}
+\newtheorem{corollary}[theorem]{Corollary}
+
+\newenvironment{proof}[1][Proof]{\begin{trivlist}
+\item[\hskip \labelsep {\bfseries #1}]}{\end{trivlist}}
+\newenvironment{definition}[1][Definition]{\begin{trivlist}
+\item[\hskip \labelsep {\bfseries #1}]}{\end{trivlist}}
+\newenvironment{example}[1][Example]{\begin{trivlist}
+\item[\hskip \labelsep {\bfseries #1}]}{\end{trivlist}}
+\newenvironment{remark}[1][Remark]{\begin{trivlist}
+\item[\hskip \labelsep {\bfseries #1}]}{\end{trivlist}}
+
+\newcommand{\qed}{\nobreak \ifvmode \relax \else
+      \ifdim\lastskip<1.5em \hskip-\lastskip
+      \hskip1.5em plus0em minus0.5em \fi \nobreak
+      \vrule height0.75em width0.5em depth0.25em\fi}
+
+% Maths shortcuts 
+\newcommand{\RR}{\mathbb{R}}
+
+% Algorithms
+\usepackage{algorithm2e}
+
+\begin{document}
+\author{Michael Baudin}
+\date{February 2009}
+\title{Scilab and Statistics}
+\begin{abstract}
+In this document, we describe the statistical features of Scilab.
+We analyse the features available in Scilab's core (i.e. provided
+"out of the box") and Scilab Statistical Toolboxes.
+For Scilab's core statistical features, we analyse the different
+libraries used by Scilab and provide a complete overview of 
+the functions. For the most important features, we present Scilab 
+sessions with a sample use of the command. Several Scilab Toolboxes
+are analysed in this document, including Sci\_R and Stixbox.
+We also analyse the missing features (not provided in the core and not in the 
+toolboxes) with the tools which are available in other languages,
+including Matlab and R.
+\end{abstract}
+
+\maketitle
+
+\tableofcontents
+
+\include{introduction}
+\include{inscilab}
+\include{statstoolboxes}
+\include{missingfeatures}
+
+\clearpage
+
+%% Bibliography
+
+
+\addcontentsline{toc}{chapter}{Bibliography}
+\bibliographystyle{plain}
+\bibliography{statisticsscilab}
+
+\end{document}
+
diff --git a/scilab_doc/statisticswithscilab/statisticsscilab.bib b/scilab_doc/statisticswithscilab/statisticsscilab.bib
new file mode 100644 (file)
index 0000000..95cfada
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,175 @@
+#
+# scilabstats.bib --
+#
+
+@book{scilabintro2007,
+author = {J.-P. Chancelier and F. Delebecque and C. Gomez and M. Goursat and R. Nikoukhah and S. Steer},
+title = {Introduction à Scilab},
+year = {2007},
+publisher= {Springer},
+}
+
+@UNPUBLISHED{scilabstats2001,
+author = {Bernard Ycart},
+title = {Démarrer en Scilab suivi de Statistiques en Scilab},
+year = {2001},
+note = {\url{http://ljk.imag.fr/membres/Bernard.Ycart/polys/demarre_scilab/node21.html}}
+}
+
+@book{artcomputerKnuthVol2,
+author = {D. E. Knuth},
+title = {The Art of Computer Programming, Volume 2, Seminumerical Algorithms},
+year = {1998},
+publisher= {Third Edition, Addison Wesley, Reading, MA},
+}
+
+
+@book{NumericalRecipes,
+author = {W. H. Press and Saul A. Teukolsky and William T. Vetterling and Brian P. Flannery},
+title = {Numerical Recipes in C, Second Edition},
+year = {1992},
+publisher= {}}
+
+@book{Wonacott1990,
+author = {T.H. Wonacott and R.J. Wonacott},
+title = {Introductory statistics},
+year = {1990},
+publisher= {John Wiley and Sons, New York}}
+
+@book{Saporta2006,
+       author = {Saporta, Gilbert  },
+       citeulike-article-id = {2795256},
+       isbn = {2710808145},
+       keywords = {2006, books, francais, my-books, probability-theory, statistics},
+       month = {June},
+       posted-at = {2008-05-13 16:02:22},
+       priority = {2},
+       publisher = {{Editions Technip}},
+       title = {Probabilit\'{e}s, analyses des donn\'{e}es et statistiques},
+       url = {http://www.amazon.de/exec/obidos/redirect?tag=citeulike01-21\&amp;path=ASIN/2710808145},
+       year = {}
+}
+
+       
+@article{Algorithm715,
+ author = {Cody,, W. J.},
+ title = {Algorithm 715: SPECFUN--a portable FORTRAN package of special function routines and test drivers},
+ journal = {ACM Trans. Math. Softw.},
+ volume = {19},
+ number = {1},
+ year = {1993},
+ issn = {0098-3500},
+ pages = {22--30},
+ doi = {http://doi.acm.org/10.1145/151271.151273},
+ publisher = {ACM},
+ address = {New York, NY, USA},
+ }
+
+
+@Book{abramowitz+stegun1964,
+  author =      "Milton Abramowitz and Irene A. Stegun",
+  title =       "Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables",
+  publisher =   "Dover",
+  year =        1964,
+  address =     "New York",
+  edition =     "ninth Dover printing, tenth GPO printing",
+  isbn =        "0-486-61272-4"
+}
+@book{HartEtAl:1968,
+       author = {Hart, John  F.  and Cheney, E. W.  and Lawson, Charles  L.  and Maehly, Hans  J.  and Mesztenyi, Charles  K.  and Rice, John  R.  and Thacher and Witzgall, Christoph  },
+       citeulike-article-id = {2931998},
+       keywords = {numerics, programming},
+       posted-at = {2008-06-26 20:34:54},
+       priority = {2},
+       publisher = {John wiley \& Sons},
+       series = {SIAM Series on Applied Mathematics},
+       title = {Computer Approximations},
+       year = {1968}
+}
+
+@book{Kennedy1980,
+       author = {Kennedy, William J. and James E. Gentle},
+       publisher = {Marcel Dekker, Inc., New York},
+       title = {Statistical Computing},
+       year = {1980}
+}
+@article{Algo708,
+ author = {Didonato,, Armido R. and Morris,Jr., Alfred H.},
+ title = {Algorithm 708: Significant digit computation of the incomplete beta function ratios},
+ journal = {ACM Trans. Math. Softw.},
+ volume = {18},
+ number = {3},
+ year = {1992},
+ issn = {0098-3500},
+ pages = {360--373},
+ doi = {http://doi.acm.org/10.1145/131766.131776},
+ publisher = {ACM},
+ address = {New York, NY, USA},
+ }
+@article{DiDonato1986,
+ author = {DiDonato,, Armido R and Morris,Jr., Alfred H},
+ title = {Computation of the incomplete gamma function ratios and their inverse},
+ journal = {ACM Trans. Math. Softw.},
+ volume = {12},
+ number = {4},
+ year = {1986},
+ issn = {0098-3500},
+ pages = {377--393},
+ doi = {http://doi.acm.org/10.1145/22721.23109},
+ publisher = {ACM},
+ address = {New York, NY, USA},
+ }
+
+@article{Ahrens1972,
+ author = {Ahrens,, J. H. and Dieter,, U.},
+ title = {Computer methods for sampling from the exponential and normal distributions},
+ journal = {Commun. ACM},
+ volume = {15},
+ number = {10},
+ year = {1972},
+ issn = {0001-0782},
+ pages = {873--882},
+ doi = {http://doi.acm.org/10.1145/355604.361593},
+ publisher = {ACM},
+ address = {New York, NY, USA},
+ }
+@article{358390,
+ author = {Ahrens,, J. H. and Dieter,, U.},
+ title = {Generating gamma variates by a modified rejection technique},
+ journal = {Commun. ACM},
+ volume = {25},
+ number = {1},
+ year = {1982},
+ issn = {0001-0782},
+ pages = {47--54},
+ doi = {http://doi.acm.org/10.1145/358315.358390},
+ publisher = {ACM},
+ address = {New York, NY, USA},
+ }
+@MISC{Devroye86non-uniformrandom,
+    author = {Luc Devroye},
+    title = {Non-Uniform Random Variate Generation},
+    year = {1986},
+    note={\url{http://cg.scs.carleton.ca/~luc/rnbookindex.html}}
+}
+
+@article{AhrensDieter1973,
+     jstor_articletype = {primary_article},
+     title = {Extensions of Forsythe's Method for Random Sampling from the Normal Distribution},
+     author = {Ahrens, J. H. and Dieter, U.},
+     journal = {Mathematics of Computation},
+     jstor_issuetitle = {},
+     volume = {27},
+     number = {124},
+     jstor_formatteddate = {Oct., 1973},
+     pages = {927--937},
+     url = {http://www.jstor.org/stable/2005527},
+     ISSN = {00255718},
+     abstract = {This article is an expansion of G. E. Forsythe's paper "Von Neumann's comparison method for random sampling from the normal and other distributions" [5]. It is shown that Forsythe's method for the normal distribution can be adjusted so that the average number $\bar N$ of uniform deviates required drops to 2.53947 in spite of a shorter program. In a further series of algorithms, $\bar N$ is reduced to values close to 1 at the expense of larger tables. Extensive computational experience is reported which indicates that the new methods compare extremely well with known sampling algorithms for the normal distribution.},
+     publisher = {American Mathematical Society},
+     language = {},
+     copyright = {Copyright © 1973 American Mathematical Society},
+     year = {1973},
+    }
+
+
diff --git a/scilab_doc/statisticswithscilab/statstoolboxes.tex b/scilab_doc/statisticswithscilab/statstoolboxes.tex
new file mode 100644 (file)
index 0000000..a2dfe06
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,23 @@
+\chapter{Statistical Toolboxes}
+
+\url{http://www.scilab.org/contrib/index_contrib.php?page=download&category=DATA%20ANALYSIS%20AND%20STATISTICS}
+
+GLMBOX :generalized statistical linear models analysis. (Dec 2003).
+\url{http://www.scilab.org/contrib/index_contrib.php?page=displayContribution&fileID=183}
+
+grocer 1.2 : Comprehensive econometric toolbox
+\url{http://www.scilab.org/contrib/index_contrib.php?page=displayContribution&fileID=248}
+
+Hurst : Exponent estimators v2.0
+\url{http://www.scilab.org/contrib/index_contrib.php?page=displayContribution&fileID=988}
+
+multilinear regression
+\url{http://www.scilab.org/contrib/index_contrib.php?page=displayContribution&fileID=339}
+
+Sci\_R for scilab 5.x
+\url{http://www.scilab.org/contrib/index_contrib.php?page=displayContribution&fileID=1138}
+
+stixbox 1.2.5
+\url{http://www.scilab.org/contrib/index_contrib.php?page=displayContribution&fileID=184}
+statistics toolbox designed for the french examination "agregation de mathematiques"
+